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스토캐스틱(Stochastic)

유키공 2020. 8. 4. 13:56

오늘날 가장 빈번하게 쓰이는 보조지표중 스토캐스틱(Stochastic)은 단기신호를 빠르게 잡아낸다는 점에서 단기 투자자들의 인기를 끌고 있습니다. 죠지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발한 스토캐스틱은 일정기간 동안의 가격범위에서 종가가 어디에 위치하는지를 계산하여 가격의 모멘텀을 측정하는 지표입니다.

스토캐스틱은 %K선과 %D선을 구하여 두 선이 교차하는 지점과 두 선의 값으로 매매시그널을 잡아냅니다. 스토캐스틱은 0에서 100사이의 값을 가지는데, 보통 80이상은 과매수구간, 20미만은 과매도구간으로 봅니다. 만일 과매수구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 내려오면 매도시그널, 과매도구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 올라가면 매수시그널입니다. 20에서 80사이에서 발생하는 신호는 휩소일 가능성이 높으므로 되도록 사용하지 않는 것이 좋습니다.

스토캐스틱은 매우 민감함 지표라서 신호가 자주 발생하고, 휩소(whipsaw;신호실패) 역시 빈번하다는 단점이 있습니다. 그래서 보통 3일 정도의 기간으로 값을 이동평균한 슬로우 스토캐스틱을 많이 사용합니다.

다른 보조지표들과 마찬가지로, 스토캐스틱에서는 주가와 신호의 방향이 반대로 가는 다이버전스(divergence)가 매우 중요한 시그널로 여겨집니다. 약세 다이버전스(bearish divergence)는 주가는 계속 상승하는데 스토캐스틱의 고점은 하락할 경우에 발생합니다. 이 경우 주가는 조만간 하락 반전하게 됩니다. 강세 다이버전스(bullish divergence)는 주가는 하락하는데 스토캐스틱의 저점은 높아질 경우에 발생하고 이 경우 주가는 곧 반등할 가능성이 높습니다.

스토캐스틱은 오실레이터(oscillator)지표이므로 다른 오실레이터들이 갖는 치명적 약점을 가지고 있습니다. 즉 강한 장기추세가 형성될 경우 휩소가 빈번하게 발생한다는 점입니다. 강한 상승추세에서는 지표가 계속 과매수구간에 머물고, 강한 하락추세에서는 계속 과매도구간에 머물게 됩니다. 또 강한 상승추세에서는 매도시그널이 빈번하게 실패하고, 강한하락추세에서는 매수시그널이 계속 실패합니다. 따라서 스토캐스틱은 단독으로 사용하면 안되고, 반드시 다른 분석도구와 조합하여 시장을 판단해야 합니다.

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